Kumpulan minat penyelidikan Analisis Stokastik dan Kewangan (SOFIA) memberi tumpuan kepada penerokaan persilangan antara proses stokastik dan analisis kewangan, dengan matlamat untuk mempertingkat pemahaman terhadap sistem kewangan yang kompleks dan dinamikanya. Minat penyelidikan kumpulan ini merangkumi pelbagai topik, termasuk:
Pemodelan stokastik: Mengkaji model matematik yang menggambarkan sifat rawak pasaran kewangan, harga aset, dan pemboleh ubah ekonomi. Ini termasuk proses resapan (diffusion), proses lompat (jump processes), dan persamaan pembezaan stokastik.
Pengurusan risiko: Membangunkan kaedah untuk mengukur dan mengurus risiko dalam portfolio kewangan dan strategi pelaburan. Ini melibatkan analisis tingkah laku ukuran risiko seperti nilai-dalam-risiko (VaR) dan nilai-dalam-risiko bersyarat (CVaR) dalam kerangka stokastik.
Penentuan harga aset: Meneroka teori dan model untuk menentukan harga aset kewangan di bawah ketidakpastian, termasuk model penentuan harga aset modal (CAPM), teori penentuan harga arbitraj (APT), dan model faktor diskaun stokastik.
Pengoptimuman portfolio: Mengkaji strategi untuk membina portfolio pelaburan optimum yang memaksimumkan pulangan sambil mengawal risiko di bawah keadaan pasaran stokastik. Ini mungkin melibatkan peruntukan aset dinamik, pengoptimuman min-varian, dan pengoptimuman portfolio yang kukuh.
Derivatif kewangan: Menyelidik penentuan harga dan lindung nilai sekuriti derivatif seperti opsyen, niaga hadapan, dan swap menggunakan teknik kalkulus stokastik. Ini termasuk pembangunan model seperti model Black-Scholes dan peluasan daripadanya.
Kaedah pengiraan: Membangunkan algoritma berangka dan teknik simulasi untuk menyelesaikan model stokastik dengan cekap serta menjalankan analisis empirikal terhadap data kewangan. Ini termasuk simulasi Monte Carlo, kaedah perbezaan terhingga, dan pendekatan pembelajaran mesin.
Secara keseluruhannya, SOFIA berhasrat menyumbang kepada kemajuan teori dan aplikasi praktikal dalam bidang kewangan, dengan matlamat untuk menambah baik proses membuat keputusan dalam pengurusan pelaburan, penilaian risiko, dan peraturan kewangan.
Menjadi kumpulan penyelidikan terkemuka dalam pemodelan stokastik dan analisis kewangan untuk memajukan kewangan mampan dan pengurusan risiko.
Memajukan pemodelan stokastik dan analisis kewangan dengan mengintegrasikan pembelajaran mesin, meningkatkan penetapan harga derivatif kewangan dalam pengurusan risiko, serta menyokong kewangan mampan dan pasaran tenaga.
